<<
>>

2.7. Анализ тенденций развития, колеблемости и цикличности рынка

Центральным моментом оценки и анализа рыночной конъюнктуры является изучение тенденций и особенностей развития рынка, его устойчивости. Для определения вектора и скорости его развития строятся динамические ряды показателей - индикаторов рынка и показателей деловой активности; исчисляются базисные, цепные и средние за период темпы роста.

Целесообразно также рассчитывать компаративные темпы роста для взаимообусловленных показателей, особенно в тех случаях, когда один показатель изменяется быстрее или медленнее другого.

Тенденции развития рынка могут быть наглядно показаны графически. Нанесенные на график уровни или темпы чаще всего отражают неравномерность развития: ускорения, замедления, скачки подъема и спада и т.д. Обнаружить четкую тенденцию в таких условиях и дать оценку конъюнктуре бывает совсем непросто. Колебания нанесенных на график уровней можно сгладить (элиминировать) с помощью трех приемов, каждый из которых в соответствующей ситуации имеет свою аналитическую ценность: метод технического выравнивания (когда на графике визуально (на глаз) проводится равнодействующая линия, прямая или кривая, отражающая, на взгляд исследователя, тенденцию развития); метод механического сглаживания (расчет скользящих 3-х, 5-ти и более уровневых средних, отражающих тенденцию или цикличность развития) и метод аналитического выравнивания (построения статистических моделей тренда). Выявленная таким образом линия характеризует основную тенденцию развития рынка. Она может быть также использована для прогноза, точнее экстраполяции, т.е. распространения сложившихся тенденций на будущий период.

Достоинство технического метода оценки тенденций - простота и быстрота конъюнктурной оценки, хотя ее точность при этом недостаточно высока. Удобство механического сглаживания - в простоте расчетов. Преимущество статистической трендовой модели - в более высокой степени надежности.

На основе технической и трендовой моделей можно выявить и в последнем случае измерить устойчивость развития рынка во времени.

Технический способ позволяет только визуально оценить отклонения фактических уровней ряда от линии, характеризующей тенденцию, и дать атрибутивную оценку степени устойчивости: высокая, низкая и т.д. Трендовая же модель дает возможность использовать для оценки устойчивости развития объективные количественные показатели колеблемости. Устойчивость (или неустойчивость) динамического развития рынка проявляется в характере отклонений фактических уровней развития от основной тенденции, т.е. от тренда. Это позволяет измерять устойчивость развития рынка известным в анализе динамики показателем - коэффициентом аппроксимации. Исчисляется среднеквадратическое отклонение эмпирических уровней от тренда:

I(y,- yt )2

°у-yt

1

n

где y i - фактический (эмпирический) уровень динамического ряда показателя, характеризующего развитие рынка;

yt - выровненное значение уровней динамического ряда:

yt = f(t);

n - число уровней: дат (периодов) динамического ряда.

Отношение среднеквадратического отклонения к среднему уровню выражает степень устойчивости динамических процессов в стандартизованном масштабе (от 0 до 100%):

о _

К =_^. 100.

У

Этот показатель называется коэффициентом аппроксимации.

Оценки колеблемости показателей рынка в статике, в географическом или экономическом пространстве (по регионам или по конкурентным фирмам, или по собственным предприятиям и т.п.) осуществляются с помощью коэффициента вариации:

оУ V

= -У- .100,

У

где о - среднеквадратическое отклонение:

I(y,- у)2f

=.

где уі - показатель рынка (товарооборот, цена, запасы и т.п.) в і-м регионе, фирме, предприятии и т.п.;

у - среднее значение показателя по всей изучаемой совокупности;

/ - веса, величина, характеризующая размерность единицы совокупности, например, объем товарооборота, численность потребителей.

В развитии рынка как единого экономического пространства, равно как и в развитии локальных рынков, может проявиться определенная повторяемость, цикличность, обусловленная как внутренними свойствами рынка, так и внешними причинами. Внутригодовая цикличность обычно носит сезонный характер.

Она выявляется с помощью индексов сезонности, методов механического сглаживания, аналитических уравнений (обычно параболой 3-го или более высокого порядка), гармоникой Фурье.

Цикличность рынка связана также с жизненными циклами товаров - неотъемлемой компонентой рыночного механизма. Смена циклов - неотъемлемое свойство рыночной экономики, когда подъем приводит к насыщению, кризису сбыта, сменяющемуся депрессией, которая, в свою очередь, переходит в оживление, и цикл повторяется многократно. Существует классификация циклов Гарвардской экономической школы, несколько иная классификация содержится в «Капитале» К. Маркса. Циклы различаются по продолжительности. Выделяются, например, двадцатилетние циклы, обусловленные сдвигами в воспроизводственной структуре сферы производства, сменами экономической политики; циклы Джанглера (7-10 лет), проявляющиеся как итог взаимодействия разнообразных денежно-кредитных факторов; циклы Катчина (3-5 лет), генерируемые динамикой оборачиваемости запасов; частные хозяйственные циклы (от 1 до 12 лет), обусловленные колебаниями инвестиционной активности.

Классические циклы Гарвардской школы выглядят следующим образом: •

депрессия: активность товарного рынка ослабевает, цены имеют тенденцию к снижению; •

оживление: в товарном производстве и торговле начинается рост; •

подъем: темпы деловой активности на товарном рынке повышаются, цены продолжают расти; •

инфляция: рост производства и торговли приостанавливается, цены на товары замедляют рост; •

кризис: промышленная и торговая деятельность замирает, договоры не менее чем на 50% не реализуются, поставка не оплачивается, растут товарные запасы, цены падают.

Известный американский экономист К. Митчелл предлагал выделять всего четыре конъюнктурных цикла: оживление, подъем, кризис, ликвидация.

Методика выявления цикличности заключается в следующем. Отбираются рыночные показатели, проявляющие наибольшие колебания, и строятся их динамические ряды за возможно более длительный период. В каждом из них исключается тренд, отражающий единую тенденцию к росту или снижению, а также сезонные колебания. Остаточные ряды, отражающие только конъюнктурные или чисто случайные колебания, стандартизируются, т.е. приводятся к единому знаменателю, обеспечивающему их сравнимость. Затем устанавливаются синхронность и взаимосвязь показателей (путем расчета коэффициентов корреляции). Многомерность связи обеспечивается разбивкой показателей на однородные кластерные группы. Нанесенные на график кластерные оценки должны показать последовательность изменений основных рыночных процессов и их движение по фазам конъюнктурных циклов.

<< | >>
Источник: Беляевский И.К., Данченок Л.А., Коротков А.В. Татаркова. СТАТИСТИКА РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ: учебно-практическое пособие/ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. - 143 с.. 2006

Еще по теме 2.7. Анализ тенденций развития, колеблемости и цикличности рынка:

  1. Раздел I ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА В XX в.
  2. Историческая тенденция развития капитализма. Пролетариат как могильщик капитализма.
  3. Общие вопросы психиатрии ким-либо планированием, а отражает особую тенденцию развития
  4. 2.3. Тенденции развития рынка ресторанных услуг Сфера общественного питания 2000-х гг.
  5. 15.5. Методы выявления тенденций развития науки и техники на базе анализа массивов документов
  6. ifl ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ f I/ КОНТРОЛЛИНГА
  7. 2.7. Анализ тенденций развития, колеблемости и цикличности рынка
  8. 1.4. Международный и внутренний туризм в условиях рыночных отношений. Тенденции развития
  9. 10.4. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИИ (СГЛАЖИВАНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ РЯДОВ ДИНАМИКИ)
  10. 26.2. Новые тенденции развития международного космического права
  11. § 9. Общие черты и тенденции развития европейских федераций