10.2. Виды и задачи анализа риска

Анализ риска — это систематические научные исследования и практическая деятельность, направленные на выявление опасностей и количественное определение различных видов риска при выполнении какой-либо деятельности и хозяйственных проектов, включая изучение факторов, влияющих на них, определение размера ущерба, а также изменения рисков во времени и степень взаимосвязи между ними.

Анализ рисков направлен на достижение следующих основных целей:

формирование у лица, принимающего решения, целостной картины рисков, угрожающих интересам рассматриваемой социально-экономической системы;

ранжирование рисков по степени влияния на деятельность организации и выявление среди них наиболее опасных. При исследовании, например, рискового профиля организации следует иметь в виду известное в теории управления «правило 20 — 80», в соответствии с которым можно предположить, что 20 % рисков организации наносят ей 80 % убытков;

сопоставление альтернативных вариантов проектов и технологий;

создание баз данных и баз знаний для экспертных систем поддержки принятия технических и других решений;

обоснование мер по снижению рисков.

В результате анализа делают вывод о приемлемости (неприемлемости) рисков и организуют адекватную систему управления рисками, способную обеспечить приемлемый уровень защиты организации с учетом возможности реализации выявленных рисков.

Анализ риска направлен на обеспечение дальнейших процедур управления риском, обоснование необходимости снижения виртуального (возможного) ущерба, на основе которого предлагаются вполне реальные затраты на предупредительные меры и передачу риска. Однако то, что негативные события с тяжелыми последствиями происходят относительно редко (и являются, таким образом, сферой исследования теории риска), объясняется своевременно принимаемыми предупредительными мерами.

нического обслуживания, планово-предупредительные ремонты, замены оборудования, гарантийный срок службы которого закончился, а также другие меры, направленные на снижение вероятностей инициирующих событий, развития аварийных ситуаций в аварию, последствий аварии. Эти меры принимаются на основании мирового и отечественного опыта развития техносферы, закрепляемого в технических регламентах и других нормативных документах.

Виды анализа рисков различаются по полноте и решаемым задачам.

По полноте различают качественный и количественный виды анализа риска.

Качественный анализ риска предназначен для определения факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям. Он включает в себя: выявление источников и причин риска, т. е. установление потенциальных зон риска; идентификацию всех возможных рисков; выявление практических выгод и возможных негативных последствий, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения; ранжирование рисков по экспертным данным. Качественный анализ позволяет выделить наиболее значимые риски, которые будут являться объектом дальнейшего количественного анализа.

Количественный анализ риска предполагает количественное определение отдельных рисков и риска проекта (принимаемого решения) в целом.

По решаемым задачам анализ риска включает его идентификацию, оценивание и прогноз.

Анализ обычно начинают с идентификации риска — выявления рисков, характерных для определенного вида деятельности, причин их возникновения, форм проявления и рискообразующих факторов. Идентификация основана на анализе статистических данных об опасных явлениях и результатах их взаимодействия с антропосферой — стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, экономических и политических кризисах, а также на анализе механизмов возможного воздействия их негативных факторов на различные группы населения и субъекты деятельности в случае реализации опасностей. Для принятия обоснованного решения важно выявить все возможные риски.

Оценивание риска (ГОСТ Р 51898 — 2002) — это основанная на Результатах анализа риска процедура проверки, не превышен ли Допустимый риск. Допустимый риск — это риск, который в данном контексте считается допустимым при существующих общественных ценностях. Оценивание риска включает оценку риска и определение его приемлемости путем сравнения с допустимым уровнем, например, с использованием критерия вида:

Показатель

риска

Предельно допустимый уровень

приемного риска (10.1)

Критерий (от греч. kriterion — средство для суждения) — признак, на основании которого проводят оценку, определение или классификацию чего-либо; мерило суждения, оценки; правило или условие, позволяющее разделять множество объектов на интересующие исследователя подмножества.

Входящий в правую часть критерия (10.1) приемлемый уровень риска определяется экономическими и социальными факторами. Экономические факторы связаны с экономическими возможностями объекта риска, а социальные — с предпочтениями лиц, принимающих решения (в частности, населения, если речь идет об индивидуальном либо социальном риске). Это означает, что на принятие решения о допустимости (величине допустимого уровня приемлемого риска) влияет восприятие и приемлемость различных рисков человеком и обществом.

Оценка риска заключается в количественном измерении фактического уровня показателя риска, входящего в левую часть критерия. Целью оценки является выработка решений, направленных на его снижение. Оценка риска включает определение вероятностей неблагоприятных событий и распределения ущербов.

Прогноз риска — это оценка риска на определенный момент времени в будущем с учетом тенденций изменения условий его проявления.

Основная проблема при анализе риска состоит в том, чтобы выявить показатели неопределенности и риска в условиях недостаточного объема (дефицита) исходной информации.

Источники информации подразделяют на внешние и внутренние.

0 м»

Рис. 10.2. Распределение ущерба /(н>)< /(у») до (/) и после (2) реализации предупредительной меры

Адекватной информацией по определенному виду риска являются данные, полученные из внутренних источников — статистика за прошедший период по соответствующему объекту. Такие данные учитывают все специфические особенности функционирования и развития изучаемого объекта. Прогнозирование в этом случае базируется на предположении о том, что тенденции, наблюдаемые в прошлом, сохранятся и в будущем. Однако их изменение может существенно ограничить полезность собранных данных. В некоторых случаях в статистику можно внести поправки, позволяющие использовать ее для оценок будущего развития. Например, для исключения влияния инфляции широко используют пересчеты (индексы-дефляторы) тех или иных экономических показателей.

При недостатке статистики или ее непригодности для анализа внутренние источники данных должны быть дополнены сведениями из внешних источников информации, напрямую не связанных с деятельностью данной фирмы (отраслевая статистика, данные, полученные в результате анализа деятельности конкурентов, сведения об авариях, произошедших в других странах). Конечно, подобная информация может не вполне соответствовать условиям функционирования и свойствам объекта, но при ее дефиците можно также получить сведения, важные для принятия решений в области управления риском.

При анализе рисков следует использовать визуализацию рисков, т. е. их наглядное изображение при помощи графиков, гистограмм и т. п.; сопоставление на изображениях альтернативных ситуаций. Это позволяет полнее понять своеобразие тех или иных рисков, особенности неблагоприятных для организации последствий их реализации, выявить наиболее существенные стороны соответствующих рисков. Замена таблиц и формул графическими образами позволяет дополнить логический, количественный анализ качественным, что облегчает понимание ситуации и способствует принятию более адекватных управленческих решений.

Пример 10.1. Распределение ущерба до реализации какого-либо предупредительного мероприятия и соответствующее распределение после его осуществления. Их сравнение на одном графике (рис. 10.2) позволяет визуально оценить результативность предлагаемых мер. Так, применение подушек безопасности не уменьшает общего числа ДТП, но снижает тяжесть их последствий.

Пример 10.2. Представление индивидуальных рисков для жизнедеятельности на картографической основе с помощью географической информационной системы. В рамках технократической концепции анализ риска выполняют с помощью различных методов, которые в общем случае подразделяют на феноменологические, детерминистские, вероятностные и экспертные. Рассмотрим области их применения.

Феноменологический метод базируется на определении возможности протекания негативных процессов исходя из результатов анализа необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех или иных законов природы. Этот метод наиболее прост в применении, но дает надежные результаты, если рабочие состояния и процессы имеют достаточные запасы по отношению к предельным уровням, и ненадежен вблизи границ резкого изменения состояния веществ и систем. Феноменологический метод предпочтителен при сравнении запасов безопасности различных типов потенциально опасных объектов, но малопригоден для анализа разветвленных аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных частей объекта или (и) его средств защиты. Феноменологический метод реализуется на базе фундаментальных закономерностей, которые в последние годы объединяют в рамках новой научной дисциплины — физики, химии и механики катастроф.

Детерминистский метод предусматривает анализ последовательности этапов развития аварий, начиная от исходного события через последовательность предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушения компонентов до установившегося конечного состояния системы.

Недостатки метода заключаются в следующем: существует потенциальная возможность упустить из вида какие-либо редко реализующиеся, но важные последовательности событий при развитии аварии; построение достаточно адекватных математических моделей является трудной задачей и требует большого числа исходных данных; для тестирования расчетных программ необходимо проводить сложные и дорогостоящие экспериментальные исследования.

Вероятностный метод анализа риска предполагает как оценку вероятности возникновения негативных событий, так и расчет относительных вероятностей того или иного канала развития процессов. При этом анализируют разветвленные цепи событий и от- казов оборудования, выбирают подходящий математический аппарат и оценивают полную вероятность негативных событий. Расчетные математические модели в этом подходе, как правило, можно значительно упростить в сравнении с детерминистскими схемами расчета. Основные ограничения вероятностного анализа безопасности (ВАБ) связаны с недостаточностью сведений по функциям распределения параметров, а также недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, применение упрощенных расчетных схем снижает достоверность получаемых оценок риска для тяжелых аварий. Тем не менее вероятностный метод в настоящее время считается одним из наиболее перспективных.

Вероятностный метод оценки риска обеспечивает приемлемую достоверность результатов анализа при условии сохранения в перспективе тенденций развития исследуемой системы и ее внешней среды. На практике для оценки тенденций развития широко используют методы экспертных оценок. Поэтому наиболее приемлемым вариантом в практической деятельности является комбинация вероятностного и экспертного методов.

Экспертный метод основан на получении количественных оценок риска путем обработки мнений экспертов (высококвалифицированных специалистов в исследуемой области).

Таблица 10.1

Методический аппарат аналиіа риска Методики Решаемая задача Идентификация Оценивание Прогноз Статистические;

вероятносгно-

сгатистичсские Проверка статистических гипотез, корреляционный, дисперсионный и факторный анализ Статистическое оценивание, теория распределений, проверка гипотез Временные ряды; нейропрогнозирование Теоретико

вероятностные Феноменологический и детерминистский методы, теория вероятностей, теория графов Теория вероятностей; теория графов; имитационное моделирование Случайные процессы; нелинейная динамика; химия, физика и механика катастроф Эвристические Экспертное оценивание (качественно-количественное ранжирование рисков) Экспертное оценивание; нечеткие модели Экспертное оценивание; теория перемен Конкретные методики идентификации, оценки и прогноза рисков в зависимости от используемой исходной информации можно свести в следующие группы: статистические; вероятностно-статистические; теоретико-вероятностные;

эвристические, основанные на использовании субъективных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания, или других (нетрадиционных) подходов.

Некоторые математические методы и модели, лежащие в основе этих методик, применительно к задачам идентификации, оценивания и прогноза различных рисков для человека и социальных систем приведены в табл. 10.1.

Так, для решения задачи идентификации факторов риска и степени их влияния статистическим методом можно использовать различные методы статистической обработки данных, в том числе корреляционный и дисперсионный анализ, факторный анализ, анализ временных рядов и другие методы многомерной классификации.