ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

Принятие научно обоснованного решения становится проблематичным при высокой степени неопределенности условий реализации научно-исследовательской программы.

Основу неопределенности составляет неполнота или неточность информации об условиях реализации решения, его составных частей, а также отсутствие сведений о возможных результатах таких решений и связанных с ними издержках.

Преодоление неопределенности возможно при поступлении дополнительной информации, а также ее последовательной структуризации.

В условиях неопределенности и высокого риска целесообразнее всего использовать при принятии решения теорию игр, которая является математическим переложением проблемы разрешения конфликтных ситуаций и исходит из предпосылки о множественности равновероятных исходов в разрешении таких ситуаций.

Принятие решений в условиях неопределенности усиливает вероятность риска в выборе неверной альтернативы. Причем неблагоприятный характер исхода возникает либо на стадии анализа исследуемой ситуации, оценки имеющихся альтернатив, либо на стадии самого выбора

Поэтому важнейшим основанием дифференциации риска является его разделение на риск изучения и риск действия [18].

Риск изучения проявляется в возможности допущения ошибки на стадии анализа проблемной ситуации и выборе неэффективных технологий в исследовании объекта. Риск изучения учитывает объективную составляющую, учитывающую область деятельности, положение СЭС на рынке и т.п.

Риск действия предполагает вероятность выбора неадекватных шагов в преодолении симптомов проблемной ситуации, допущении неопределенности в исходе предпринимаемых усилий. Риск действия — это риск, связанный с управлением некоторым объектом. При этом в риске действия представляется возможным выделить следующие составляющие: методическую составляющую риска, определяемую целями и технологиями различных типов управления; индивидуальную составляющую, определяемую психофизическими особенностями конкретного управленца

Разделение риска на стадии изучения и действия при исследовании социальных процессов предполагает разбиение исследуемой ситуации на две сферы, охватывающие когнитивные и праксиологические аспекты в управлении риском.

Управление риском предполагает разработку мер по снижению степени вероятности наступления страхового случая, повышению действенности прогноза такого наступления, введению превентивных мер по сокращению возможного ущерба. Эффективность организации управления риском, оптимизация решений определяются главным образом различными видами риска.

Экономический риск — это деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятность достижения желаемого результата, неудач и отклонений от цели на основе количественного и качественного анализа риска, содержащегося в каждом из рассматриваемых вариантов.

Страховым риском называют вероятность наступления ущерба (в результате оговоренного заранее события), которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью, определенной для конкретного объекта страхования.

С финансовой точки зрения принято разделять риски на три категории: допустимый риск решения, в результате неосуществления которого субъекту управления грозит потеря прибыли; критический риск, при котором субъекту управления грозит потеря выручки; катастрофический риск, при котором возникает неплатежеспособность СЭС.

По мнению некоторых ученых, понятие финансового риска тождественно понятию коммерческого предпринимательского риска. Это риск неполучения или потери какой-либо денежной суммы. Финансовый риск может быть компенсирован следующим: страхованием на случай потери прибыли (косвенных убытков); страхованием неплатежа (невозврата кредита); гарантийным страхованием.

Страхованием в финансах называют совокупность перераспределительных отношений между участниками страхового договора по поводу создания за счет денежных взносов целевого страхового фон

да, предназначенного для возмещения возможного ущерба в связи с последствиями происшедших страховых случаев.

Финансовые риски снижают, прибегая к опционам, фьючерсам, форвардным контрактам, свопам и другим известным приемам финансового управления.

В отношении риска и его последствий возможны три вида действий: предупреждение, снижение, страхование. Возможность альтернативных решений ставит перед управленцем задачу оптимизации распределения средств между мероприятиями в следующих случаях: по предупреждению риска путем устранения его источника (например, изменяют технологический процесс таким образом, чтобы устранить использование опасных или вредных веществ; выбирают акционерную форму капитала, чтобы устранить риск того, что по инициативе инвесторов в случае разногласий или низкой эффективности вложенного капитала предприятие может быть признано банкротом и др.); по снижению риска посредством уменьшения интенсивности поражающих факторов или уязвимости объектов, которые могут подвергнуться воздействию поражающих факторов (например, записывают в условиях договора низкие штрафные санкции за его невыполнение, чем снижают интенсивность этих санкций, а опасные технические объекты помещают в «саркофаг», тем самым снижая действие поражающих факторов этого объекта на внешнюю природную среду

и др.); по компенсации ущерба (последствий) риска (в этом случае заключают договор страхования, при наступлении страхового случая и возникновении ущерба его компенсируют за счет сумм, полученных по страховке).

Снижение риска возможно на следующих этапах: планирования операции или проектирования образцов — введением дополнительных элементов и мер; принятия решеций — использованием соответствующих критериев оценки эффективности решения; выполнения операции и эксплуатации технических систем — посредством строгого соблюдения и контроля режимов эксплуатации.

Для оценки риска используют различные методы. Из них наиболее известны следующие.

Метод индивидуальных оценок применяется только в отношении рисков, которые невозможно сопоставить со средним типом риска (например, в силу уникальности проекта).

Для метода средних величин характерно разделение отдельных рисковых групп на подгруппы. При этом создается аналитическая база для определения размера компенсации по рисковым признакам (например, сегменту рынка, балансовой стоимости объекта страхования).

Метод процентов представляет совокупность скидок и надбавок (накидок) к имеющейся аналитической базе в зависимости от возможных положительных или отрицательных отклонений от среднего рискового типа. Используемые скидки и надбавки выражаются в процентах от среднего рискового типа.

Необходимость оценки, предупреждения, снижения и страхования риска является одной из важнейших задач при разработке управленческого решения.

Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска осуществляется с помощью экономико-математических моделей игрового характера.

Теория игр — это математическая теория конфликтных ситуаций. Задача этой теории — выработка рекомендаций по рациональному образу действий участников конфликта. При этом строят упрощенную модель конфликтной ситуации, называемую игрой. Под «игрой» понимают мероприятие, состоящее из ряда действий, или «ходов». От реальной конфликтной ситуации игра отличается тем, что ведется по вполне определенным правилам. Стороны, участвующие в конфликте, называются игроками, исход конфликта — выигрышем и т.д.

Если в игре сталкиваются интересы двух сторон, то игра называется парной, если сторон больше — множественной. Множественная игра с двумя постоянными коалициями обращает игру в парную. Наибольшее практическое значение ймеют парные игры.

Для обеспечения возможности математического анализа игры должны быть созданы следующие условия: сформулированы правила игры; оговорены следующие регламенты: возможные варианты действий игроков; объем информации каждой стороны о поведении другой; результат (исход) игры, к которому приводит каждая данная совокупность ходов.

В конкретных ситуациях выбор действия определяется оценкой различных исходов и альтернативными действиями конкурентов (игроков), поэтому строят матрицу исходов. При этом выбор управленческого решения зависит от степени неопределенности.

Существуют три варианта выбора наилучших решений. Известны вероятности состояния внешней среды, тогда лучшим решением является то, при котором среднее ожидаемое значение выигрыша максимально. Оно определяется как сумма произведений вероятностей различных вариантов на соответствующие выигрыши. Вероятности возможных поведений внешней среды неизвестны, но имеются сведения об их относительных значениях. В этом случае делается допущение об одинаковой вероятности появления различных событий и поступают как в первом варианте, или вероятность наступления событий устанавливают на основе оценок экспертов. Вероятности обстоятельств неизвестны, но существуют принципиальные подходы к оценке результатов действий.

В зависимости от этого последствия решений можно оценить через систему критериев, предусматривающих различную степень риска. Критерий Вальда (критерий крайнего пессимизма) — «рассчитывай на худшее».

Принятие решения на основе этого критерия предписывает обеспечить значение параметра эффекта, равного а.

Этот критерий ориентирует лицо, принимающее решение, на наихудшие условия и рекомендует выбрать ту стратегию, для которой выигрыш максимален. В других, более благоприятных условиях использование этого критерия приводит к потере эффективности системы или Операции. Критерий Сэвиджа (минимизация большого риска) — «рассчитывай на лучшее».

При его использовании обеспечивается наименьшее значение максимальной величины риска:

где риск Гу определяется выражением

где ft — максимально возможный выигрыш игрока при состоянии при-

роды П,- (при стратегии противника с номером7), т.ё.

Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда, — это критерий крайнего пессимизма, но только пессимизм здесь проявляется в том, что минимизируется максимальная потеря в выигрыше по сравнению с тем, чего можно было бы достичь в данных условиях.

Критерий Лапласа — «ориентируйся на среднее».

Критерий крайнего оптимизма — «верь в удачу». Максимакс- ный критерий предполагает, что состояние среды будет наиболее благополучным, поэтому необходимо выбрать решение, обеспечивающее максимальный выигрыш среди максимально возможных:

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица — «компромисс». Этот критерий рекомендует при выборе решения в условиях неопределенности не руководствоваться ни крайним пессимизмом (всегда рассчитывай на худшее), ни оптимизмом (все будет наилучшим образом). Рекомендуется некое среднее решение. Этот критерий имеет вид:

\

где h — некий коэффициент, выбираемый экспертно из интервала между О и 1. Использование этого коэффициента вносит дополнительный субъективизм в принятие решений. Критерий математического ожидания, который предназначен для выбора оптимальной стратегии поведения, т.е. для принятия серии решений:

где P;j — вероятность реализации г-го варианта ситуации.