<<
>>

24.5. Способы оценки риска предпринимательства

Существует несколько способов для численного определения величины риска. Выделяют два подхода: теоретический и эмпирический. Теоретический подход выражает требования к результатам определения решений, связанных с риском.
риск рассчитывается при этом не на основе прошлого опыта, а путем логических рассуждений. Эмпирический подход рассматривает ожидаемый риск, экстраполируя его на базе прошлых, уже изученных событий, обобщения информации массовых фактов и явлений.

В ходе количественной оценки риска следует знать размеры реальной стоимости предмета, объекта, подвергающейся риску, величину ожидаемых прибыли, убытка. Обычно первый параметр бывает известен уже в момент принятия решения, а размеры прибыли или убытка могут быть определены лишь с известной долей неопределенности. И именно от конкретных методов, способов исследования причин, вызывающих риск, зависит мера раскрытия упомянутой неопределенности.

рассмотрим далее способы, которые могут быть применимы для построения кривых вероятностей возникновения потерь.

В числе прикладных способов построения кривой риска выделим статистический, экспертный, расчетно-аналитический.

Статистический способ состоит в том, что изучается статистика потерь, имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности, устанавливается частота появления определенных уровней потерь. Если статистический массив достаточно представлен, то частоту возникновения данного уровня потерь можно в первом приближении приравнять к вероятности их возникновения и на этой основе построить кривую вероятностей потерь, которая и есть искомая кривая риска.

Отметим одно важное обстоятельство. Определяя частоту возникновения некоторого уровня потерь путем деления числа соответствующих случаев на их общее число, следует включать в общее число случаев и те предпринимательские сделки, в которых потерь не было, а был выигрыш, то есть превышение расчетной прибыли.

Иначе показатели вероятностей потерь и угрозы риска окажутся завышенными.

Экспертный способ, известный под названием метода экспертных оценок, применительно к предпринимательскому риску может быть реализован путем обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов. Желательно, чтобы эксперты выработали свои оценки вероятностей возникновения определенных уровней потерь, по которым затем можно было бы найти среднее значение экспертных оценок и с их помощью построить кривую распределения вероятностей.

158

Можно даже ограничиться получением экспертных оценок вероятностей возникновения определенного уровня потерь только в характерных точках. Иными словами, надо установить экспертным образом показатели наиболее вероятных допустимых, критических и катастрофических потерь, имея в виду как их уровни, так и вероятности. По этим показателям несложно воспроизвести ориентировочно всю кривую распределения вероятностей потерь. Конечно, при небольшом массиве экспертных оценок график часто недостаточно представителен, а кривую вероятностей, исходя из такого графика, можно построить лишь сугубо приближенным образом. Но все же будет составлено определенное представление о риске и характеризующих его показателях, а это уже намного больше, чем не знать ничего.

Расчетно-аналитический способ построения кривой распределения вероятностей потерь и оценки на этой основе показателей предпринимательского риска базируется на теоретических представлениях. Вместе с тем, как уже отмечалось, прикладная теория рисков хорошо разработана только применительно к страховому и игровому риску. Элементы теории игр в принципе применимы ко всем видам предпринимательского риска, но прикладные математические методы оценочных расчетов производственного, коммерческого, финансового риска на основе теории игр пока широко не применяются. Перспективы таких расчетов связаны, в частности, с реализацией алгоритмов частично целочисленного программирования, их интерпретации применительно к расчетам непрерывных и целочисленных распределений.

Понятно, что закономерность проявления случайного фактора имеет асимметричную форму и пренебрежение этим обстоятельством приведет к искажению результатов расчетов.

Тем не менее можно, например, исходить из гипотезы, что имеет место нормальный закон распределения вероятностей потерь. Однако и в этом случае, даже при таком допущении, предстоит решить непростую задачу построения кривой риска. Поэтому отметим, что методы анализа и оценки предпринимательского риска, порядок и правила формирования информационной базы, алгоритмов расчета с применением известного математического аппарата и новых методов во многом еще надлежит разрабатывать, создавать.

Представляет интерес рассмотрение схемы организации проведения оценки риска предпринимательства (рис. 24.5.1). Укрупненная блок-схема демонстрирует организационный процесс оценки риска, от выявления факторов риска до разработки конкретных мероприятий по возможному снижению степени риска. Отметим, что оценка конкретного вида риска предполагает как определение финансовой состоятельности, реальности отдельного решения или проект а в целом, так и расчет эффективности вложения средств в данный проект. Для практического применения такая схема организации работ требует, естественно, детализации.

Выявление внутренних и внешних факторов, влияющих на конкретный вид риска

Анализ выявленных факторов

Оценка конкретного вида риска Определение финансовой состоятельности проекта, решения Определение экономической целесообразности вложения средств (расчет эффективности) I ~

Установление допустимого уровня и границ риска

Анализ отдельных решений по выбранному уровню риска

Разработка мероприятий по снижению степени риска

Рис. 24.5.1. Укрупненная блок-схема проведения оценки риска предпринимательства

<< | >>
Источник: Райзберг Б. А.. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б. А. Райзберга.— ИНФРА-М. — 720 с. ISBN 5-86225-387-4. 1997

Еще по теме 24.5. Способы оценки риска предпринимательства:

  1. 24.5. Способы оценки риска предпринимательства
  2. 2. Способы оценки степени риска и размера возможного ущерба в инвестиционной деятельности.
  3. 4.1. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ РИСКОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА «ОПОРЫ НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ»
  4. 4.2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ, КООПЕРИРОВАНИЯ И «СПРАВЕДЛИВОГО ДЕЛЕЖА»
  5. 80. ВИДЫ И ОЦЕНКА РИСКОВ
  6. 9. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
  7. 9.1. Оценка риска достижения результата и инфляции
  8. 5.7.3.1. Сущность оценочного метода. Классификация способов оценки
  9. 2.3. ОЦЕНКА РИСКА
  10. ГЛАВА 11. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА
  11. 11.5. Учет фактора неопределенности и оценка риска при принятии решений по инвестиционному проекту
  12. ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) N 8. ПОНИМАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, СРЕДЫ, В КОТОРОЙ ОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ, И ОЦЕНКА РИСКОВ СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ АУДИРУЕМОЙ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.11.2008 N 863)
  13. Два способа оценки дохода и их недостатки
  14. 9. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
  15. 9.1. Оценка риска достижения результата и инфляции
  16. ГЛАВА 11. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА
  17. 5.7.3.1. Сущность оценочного метода. Классификация способов оценки
  18. 2.3. ОЦЕНКА РИСКА